Пуассоновский случайный процес. Моделирование его реализации.
Коэффициент интенсивности:
In[89]:=
Промежутки времени случайной длительности в течении которых значение процесса не меняется. Они имеют экспоненциальный закон распределения вероятностей.
In[90]:=
Out[90]=
Список числа событий, прозошедших за каждый промежуток времени t из предыдущего списка T. Вероятность появления k событий за время t равна
In[92]:=
Out[92]=
Накопление числа событий и промежутков времени.
In[93]:=
Подготовка данных для визуализации в виде графика.
In[94]:=
Построение релизации пуассоновского процесса.
In[95]:=
Out[95]=
Точечный случайный процесс.
Промежутки времени случайной длительности в течении которых значение процесса не меняется. Они имеют экспоненциальный закон распределения вероятностей.
In[96]:=
In[97]:=
Out[97]=
В каждый случайный момент времени, значение процесса увеличивается на 1.
In[101]:=
Out[101]=
In[103]:=
In[104]:=
In[107]:=
Out[107]=
